Puedes bajarlo de
http://msdn.microsoft.com/library/default....ist/directx.aspTienes la opción de bajarlo entero ("DirectX 9.0 SDK") o por partes (por ejemplo, si vas a utilizar sólo DX9 para C++, pues te bajas "DirectX 9.0 SDK for C/C++").
Para instalarlo, sólo tienes que ejecutar el programa de instalación que te bajes del link anterior y seguir los pasos. Creo que el mismo programa de instalación del SDK te da la opción de confiurar automáticamente los paths para el Visual C++ de forma que ya lo tendrás todo listo para empezar a programar con DX9.
Saludos